表題番号:2023C-555 日付:2024/03/03
研究課題本邦金融市場の機能・構造についての理論・応用・実証分析
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 国際学術院 国際教養学部 准教授 篠 潤之介
研究成果概要

本研究では、これまで継続してきた本邦金融市場の機能・構造についての理論・応用・実証分析を引き続き進めた。期初に挙げた研究テーマ別の成果は以下の通り。

CAPMを用いた日本銀行のETF買入れ政策の効果の識別:アカデミック・ジャーナルへ投稿した(現在査読中)。

・日本銀行のETF買入政策が貸株市場および株価リターンに与える影響:BISからワーキングペーパーを公表、さらにアカデミック・ジャーナルへ投稿した(現在査読中)。また、関連するポリシー・レビューを対外公表した。

・投資家のエンゲージメント活動についての理論・実証分析:実証ペーパーのドラフトを作成した。

・本邦貸出市場における銀行貸出と貸出先の温室効果ガス排出の関係についての実証分析:ポリシー・レビューを対外公表した。

・シャープレイ値型解概念の実社会への適用可能性(区間ゲームにおけるシャープレイ値型解概念の応用、SHAPを用いた機械学習モデル予測の要因分解に関する理論・実証分析):アカデミック・ジャーナルへ論文を公表したほか、機械学習に関する研究をスタートさせた。