表題番号：2022C-096
日付：2023/03/29
研究課題一般化確率変数の期待値型汎関数に対する推測誤差への漸近分布論的アプローチ
| 研究者所属（当時） | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| （代表者） | 理工学術院 基幹理工学部 | 教授 | 清水 泰隆 |
- 研究成果概要
- 確率過程の期待値型汎関数の推定において，期待値の形が陽に書ける場合には，推定量を直接プラグインした期待値に対する推定量はデルタ法を用いることにより，その期待値のパラメータ微分を計算することにより漸近分布を特定できるが，期待値が陽に書けない場合には，直接的な微分に変わる概念として「L2の意味での平均微分」を定義し，それによって汎関数型のデルタ法に持ち込むことができることを示した．例えば，確率過程がブラウン運動によって駆動される確率微分方程式の場合には，この微分はいわゆるマリアヴァン微分を用いて表現できるであろう