表題番号:2020C-766 日付:2021/04/06
研究課題依存のある裾が重い確率変数の和の集中不等式に関しての研究
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 助教 田上 悠太
研究成果概要


先行研究のLampert(2018)、更に申請者が昨年導いた結果は、集中不等式を依存性のある場合に拡張した点は優れているが、以下の問題点がある。1.α混合係数という推定できない量に集中不等式が依存していること、2.上限、下限がある確率変数、ガウス型確率変数のある確率変数のみに対して適用可能である。本研究では、以上の問題を克服した。具体的には、劣ガウス型、劣指数型の確率変数に対して、ピアソンのファイに基づいた依存性のある確率変数の集中不等式の導出を行った。