表題番号：2019C-688
日付：2020/04/11
研究課題テールリスク計量のための依存のある確率変数の輪の集中不等式に関しての研究
| 研究者所属（当時） | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| （代表者） | 商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター | 助教 | 田上 悠太 |
- 研究成果概要
- 本研究の目的は、様々な金融リスクの計量化に必要な依存のある確率変数の和の分布の集中不等式の導出である。例えば株のポートフォリオ全体の損失のValue at riskや期待ショートフォールの算出のためには、依存のある確率変数の和の分布の集中不等式の導出が必要となる本研究では先行研究Lampertら(2018)で導かれている依存性のある確率変数の和の集中不等式を拡張した。具体的には、1.集中不等式をよりタイトにした。2.集中不等式を劣ガウス型の確率変数に適用可能なように拡張した。