表題番号:2018S-228 日付:2019/02/01
研究課題デフォルト時損失率に対して影響を与える要因の分析
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 助教 田上 悠太
研究成果概要

本研究では、デフォルト時損失率(貸出に占める損失の割合)推定モデルの精度向上のための研究を行った。

1.景気、マクロ経済変動がデフォルト時損失率に与える影響について研究。日本の銀行貸出債権のデータを用いてデフォルト時損失率に景気、マクロ経済変動が及ぼす影響について分析を行った。

2.データベースに含まれる大量の説明変数の中から、モデル推定精度の向上に有効な説明変数の特定を行う研究。銀行貸出債権には付随する大量の情報がある。これらの大量の情報の中から、デフォルト時損失率推定モデルを作成する際に用いる変数特定方法に関して理論的な研究を行った。