保険会社の資産過程を連続時間の確率過程モデルを用いてモデリングし，ある境界への到達時刻の分布に対する期待値型汎関数を用いてリスクを把握し，このリスク量を資産データを用いて統計的に推測するための理論的基盤をつくる研究を行った．資産モデルが一定のレヴィ過程に従うという状況において，リスク量の確率解析的評価が可能になり，その特徴量をデータから統計的に推定することで，リスク量全体の推定を行った．時に高頻度な観測設定の下で，モデルにおける種々のパラメータ推定とその漸近的な一致性，漸近正規性などを数学的に証明し，これらを用いて，リスク量の信頼区間の構成や誤差評価などの統計的手法を与えた．