表題番号：2017K-182 日付：2017/11/19
研究課題欠損値を含む時系列データの新解析手法とその漸近理論の構築
研究者所属（当時） 資格 氏名
（代表者） 理工学術院 基幹理工学部 助教 劉　言
研究成果概要
本年度では，不規則に観測された時系列データの頑健性をもつ母数推定と定常時系列モデルの頑健性の伴う補間・外挿問題に関する研究を行った．不規則に観測された時系列データの頑健性をもつ母数推定論においては，昨年度構成した補完誤差を最小化する方法を根底に，母数推定の方法を定式化した．特に，今回は定期的な欠損が存在するという設定の下，観測される時系列モデルのスペクトルは，真の時系列モデルのスペクトルに，規則的な欠損によるスペクトルが加わった形で数学的に定式化できた．一方で，定常時系列モデルの頑健性の伴う補間・外挿問題では，微小の不確定性が存在する下，頑健性をもつ一般的な補間子・外挿子を与えることが出来た．