表題番号：2016S-063
日付：2017/03/14
研究課題分位点回帰を用いた時系列解析とその応用に関する研究
| 研究者所属（当時） | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| （代表者） | 理工学術院 基幹理工学部 | 助手 | 劉 言 |
- 研究成果概要
- 本研究は、分位点回帰を用いた時系列解析の理論に重きを置き、変化点問題についても考えた。特に、分位点回帰法に基づき、一般的なスペクトル構造の適切性を考えた。従来の手法と比較して、特殊な漸近分布を持つ驚くべき結果を得た。漸近正規性を回復する為、平滑化したピリオドグラムを利用した。それに対応して、通常の定常線形モデルに、非線型項を加えたsinusoid modelまで解析手法の理論的結果を拡張した。また、分位点検定論も展開し、数値シミュレーションを行った。本研究の成果は、Statistical inference for quantiles in frequency domainというタイトルの論文で投稿した。