表題番号：2016K-169 日付：2017/04/04
研究課題保険数理における新しい動的リスク尺度の理論と応用
研究者所属（当時） 資格 氏名
（代表者） 理工学術院 基幹理工学部 准教授 清水　泰隆
研究成果概要
本研究では，保険の新しいソルベンシー基準に沿った，市場整合的なリスク評価のための新しいリスク尺度を提案した．この種の先行研究として破産確率をベースとしたリスク尺度の研究があるが，本研究では破産確率だけでなく，破産時の損害額や破産直前資産額など，実務的にも重要なリスク量を含めたリスク関数（Gerber-Shiu関数）の形で動的リスク尺度の一般化に成功した．この成果は保険数理に関する国際誌の特集号へ投稿中である．また，(c)の統計推測の理論と方法については，Gerber-Shiu関数のノンパラメトリック推定の枠組みで平均2乗の意味での一致性を持ち，最適収束率を達成する推定量の構成に成功した．これらは，保険数理の国際誌への掲載が決定している．