表題番号：2016B-125
日付：2017/03/14
研究課題非有限分散時系列モデルとその解析手法の妥当性に関する統計的理論の新展開
| 研究者所属（当時） | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| （代表者） | 理工学術院 基幹理工学部 | 助手 | 劉 言 |
- 研究成果概要
- 本研究では、非有限分散時系列モデルとその解析手法の妥当性について研究を進めた。時系列モデルの妥当性の問題の一つは、変化点問題である。通常、データを生成する一定のモデルは、パラメーターの変化に伴い、その構造が変化することがよくある。データ系列の中に変化点の有無を調べ、変化点が存在するとき、その変化点を見つけるのが問題である。ここでは、変化点の有無に関する検定論は、観測値が線形的構造を持つとし、その絶対誤差を最小にする検定法を提案した。Change point detection in autoregressive models with no moment assumptionsというタイトルの論文を投稿した。