表題番号：2015K-158
日付：2016/03/22
研究課題保険リスク管理のための数学的・統計的リスク尺度の構築
| 研究者所属（当時） | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| （代表者） | 理工学術院 基幹理工学部 | 准教授 | 清水 泰隆 |
- 研究成果概要
- 本年の主要研究において，連続時間型のマルコフ過程を保険資産のモデルとして用い，そのプロセスの破産直前の値，破産時損害，破産時刻といった破産関連リスクに対する割引罰則関数(Gerber-Shiu関数)を一定水準以下に抑えるような備金によってリスクを評価するような新しいリスク尺度を定義し，それを資産過程がとるパス空間上におけるリスク尺度として数学的に良い性質を満たすことを証明．数学的正当化に成功した．これを基に，各時刻における条件付きバージョンが定義でき，破産リスクを経時的に評価できる新しいダイナミックリスク尺度を構築した．この成果は，日本大学の田中周二教授との共同研究として，保険数理関連の国際誌に投稿中である．