表題番号：2014S-073
日付：2015/04/13
研究課題保険数理における破産関連リスクの確率解析と統計科学の融合的研究
| 研究者所属（当時） | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| （代表者） | 理工学術院 基幹理工学部 | 准教授 | 清水 泰隆 |
| （連携研究者） | University of Illinois | Assistant Professor | Runhuan Feng |
- 研究成果概要
本研究では，損害保険数理に現れる保険ポートフォリオの破産問題の数学的一般化とその統計推測を主題として， (1) 資産モデルの一般化； (2) 一般化破産関連リスクの定式化と解析評価； (3)一般化破産リスクに対する統計推測理論の構築，に焦点を当てて研究を行った．これに対して，(1)では資産モデルを一般のレヴィ過程に拡張し，(2)ではGerber-Shiu関数を含むレヴィ過程の積分形汎関数を提案，その微分・積分方程式の導出に成功した．また(3)については，離散的な資産データによるノンパラメトリック推定量を提案し，そのL2誤差評価を与えた．