表題番号：2001A-095
日付：2004/11/05
研究課題統計的セミパラメトリックモデルにおける有効推定量および適合型推定量の研究
| 研究者所属（当時） | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| （代表者） | 理工学部 | 教授 | 鈴木 武 |
- 研究成果概要
- ・学外者を招いての講演会および研究討論により、セミパラメトリックモデルの新しい適用分野についての知見が得られた：
①Jimbo,H.C.: Statistical decomposition and simulation-A new approach.
②宮崎浩一（電気通信大学）：１．相場観を利用したポートフォリオ戦略。
２．日本国債市場におけるウインブルドン化の
可能性。
・統計ソフト(S＋GARCH)を用いてのシミュレーションを行った。GARCHモデルにおけるセミパラメトリック的な取り扱いは現在も進行中であり、今後も継続してゆく予定である。
・セミパラメトリック理論の基本文献（Bickel et al.:Efficient and adaptive estimation for semiparametric models, 等）を整え、それらに基づき複数の共同研究者とともに輪読、討論を行った。この分野でこれまでに得られている結果の整理がある程度できた。この方面の研究は現在も継続中である。
以上がこれまでの研究概要である。現時点においても研究続行中であり、本研究課題における研究成果発表として、すでになされているものがいくつかあるがセミパラメトリックモデルにおけるLAN，適合型推定量等に関する内容を現在まとめつつある